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天弘中证500指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告
时间: 2022-05-18

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  下属分级基金的基金简称天弘中证500指数增强A天弘中证500指数增强C

  1.本期已实现收益-188,260,769.91-130,299,597.00

  4.期末基金资产净值3,553,010,483.761,911,534,364.44

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  过去一年17.98%1.02%14.83%0.92%3.15%0.10%

  过去一年17.63%1.02%14.83%0.92%2.80%0.10%

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  注:1、本基金合同于2019年08月12日生效,本基金于2019年08月12日由天弘量化

  驱动股票型证券投资基金转型而成,名称相应变更为天弘中证500指数增强型证券投资

  注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

  公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

  的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

  序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

  制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

  日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成

  交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次,投资组合经理因投

  报告期内,市场整体震荡上行,同时结构及风格的分化趋势进一步延续。具体来说:

  中证全指上涨4.30%,沪深300上涨1.52%,中证500上涨3.60%,创业板指上涨2.40%,中

  证1000上涨8.17%。本基金遵循指数增强投资逻辑,以中证500指数的风险收益特征为投

  资参考基础,并通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基

  本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势

  的投资组合。四季度,基金的超额收益出现了一定程度的回撤。指数增强策略并非无风

  险策略,而是通过对风险因子更加细致的计算和把控以及对中长期有效的选股因子的正

  向暴露从而力争在较长的时间维度内以更大概率实现超额收益,但是在中短期的时间维

  度内,策略效果仍可能出现一定的波动及反复,这是概率特征及风险本身的不确定性所

  决定的。因此,我们亦鼓励投资人以更长的持有期配置指数增强基金,这有利于策略效

  投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基

  础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积

  极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

  截至2021年12月31日,天弘中证500指数增强A基金份额净值为1.4493元,天弘中证

  500指数增强C基金份额净值为1.4198元。报告期内份额净值增长率天弘中证500指数增

  强A为-2.25%,同期业绩比较基准增长率为3.43%;天弘中证500指数增强C为-2.32%,同

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  1000039中集集团5,732,67398,372,668.681.80

  2300363博腾股份1,044,70093,448,415.001.71

  3603225新凤鸣6,137,32391,139,246.551.67

  4600373中文传媒7,119,50087,997,020.001.61

  5002183怡亚通12,508,17482,804,111.881.52

  6688099晶晨股份628,13181,782,656.201.50

  7688005容百科技701,12581,036,027.501.48

  8600765中航重机1,593,58380,460,005.671.47

  9600022山东钢铁44,445,90079,558,161.001.46

  10000636风华高科2,554,30076,118,140.001.39

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中,【新凤鸣集团股份有限公司】于2021年

  5.11.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  报告期期初基金份额总额1,960,977,503.291,610,648,608.06

  报告期期间基金总申购份额851,744,246.47525,304,455.71

  减:报告期期间基金总赎回份额361,256,749.08789,612,764.42

  报告期期末基金份额总额2,451,465,000.681,346,340,299.35

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

  根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业

  会计准则第23号-金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号-套期

  会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14

  号)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)

  等相关规定,自2022年1月1日起,天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行

  新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管

  1、中国证监会批准天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金募集的文件

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

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