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东方赢家保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告
时间: 2022-05-22

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方赢家保本混合  基金主代码 001317  交易代码 001317  前端交易代码 001317  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年6月12日  报告期末基金份额总额 527,894,279.79份  投资目标 运用保本策略,在有效控制投资风险的前提下,力求基金资产的长期、稳定增值。  投资策略 本基金运用CPPI固定比例投资组合保险机制,动态分配基金资产在风险资产和固定收益类资产上的投资比例。  业绩比较基准 (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5  风险收益特征 本基金为保本混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金、非保本混合型基金,属于低风险水平的投资品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。  基金管理人 东方基金管理有限责任公司  基金托管人 中国民生银行股份有限公司  基金保证人 瀚华担保股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)  1.本期已实现收益 -5,294,477.95  2.本期利润 -5,796,216.91  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0110  4.期末基金资产净值 520,196,089.70  5.期末基金份额净值 0.9854  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -1.10% 0.12% 1.10% 0.00% -2.20% 0.12%   自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金基金合同于2015年6月12日生效,截至报告期末,本基金成立不满六个月,仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李仆(先生) 本基金基金经理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员 2015年6月12日 - 6年 15年证券从业经历,曾任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司,现任固定收益部总经理、投资决策委员会委员、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理。  姚航(女士) 本基金基金经理 2015年6月12日 - 11年 中国人民大学工商管理硕士,11年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。  王然(女士) 本基金基金经理 2015年7月16日 - 7年 北京交通大学产业经济学硕士,7年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理,现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。  注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方赢家保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场在救市政策和经济指标不及预期的影响下,表现为逐步寻底的态势,市场中投资者心态极其脆弱。7月份救市带来市场的小幅反弹,而8月底在汇金出售股票等信息的影响下市场出现大幅下挫,市场信心严重缺失,指数由4000点迅速跌破3000点,9月份市场又在阅兵与主席访美期间有所活跃。根据wind的数据统计,第3季度上证综指下跌28.6%、创业板指数下跌27.1%。风格上看,9月份创业板中的龙头标的已经出现了时间较长、幅度较大的反弹,也反映出市场对超跌成长股的稀缺性的追逐,同时各种主题投资如迪斯尼、国企改革、军队改制、新能源汽车、核电等板块轮番活跃。 三季度债券市场收益率下行幅度较大,信用利差压缩至历史低位,主要受经济基本面表现较差、股市降温引发的避险情绪升温、资产荒带动的资金再配置等因素的影响。 报告期内,受股市巨幅震荡、IPO暂停影响,本基金规模变化较大,债券方面以持有中短久期信用债为主,获得稳定票息,配合短期回购及存款实现流动性管理。 报告期内基金的业绩表现 2015年7月1日起至9月30日,本基金净值增长率为-1.10%,业绩比较基准收益率为1.10%,低于业绩比较基准2.20%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第4季度,随着积极财政政策的发力以及相对宽松货币政策的滞后效应,宏观经济有望企稳。但新的负面因素或成为未来的潜在风险,如果年底美联储进入加息周期,随着美元的走强,新兴市场的货币有贬值压力,随之资本外逃的现象可能会加剧。上述宏观背景叠加股市资金去杠杆过程,市场表现将不及上半年,投资者需要降低盈利预期。 投资策略上,本基金将继续保持稳健的投资策略:(1)继续加大“自下而上”的选股,以稳健白马作为重点投资标的;(2)适当参与国企改革、区域经济、迪斯尼等活跃的主题投资板块;(3)加强波段操作,获取价差收益。 对于四季度债券市场而言,考虑到人民币贬值背景下的资金外流、美联储加息尚未落地等因素,债券市场将保持震荡性的格局。考虑到长周期内经济仍在逐级下台阶、缺资产引发的资金回流等因素,债券收益率仍有望下行,价格合适的债券在四季度的相对配置价值凸显。 未来,本基金将继续以持有中短久期、高收益的信用债为主,以获得稳定的票息收入,实现绝对收益。 本基金将继续秉承本公司“稳健投资创造持久价值”的核心价值观,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人创造稳定回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 5,531,300.00 0.92   其中:股票 5,531,300.00 0.92  2 固定收益投资 430,225,182.10 71.36   其中:债券 430,225,182.10 71.36   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 157,199,569.13 26.07  7 其他资产 9,969,920.22 1.65  8 合计 602,925,971.45 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 2,550,300.00 0.49  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 1,460,800.00 0.28  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 1,520,200.00 0.29  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 5,531,300.00 1.06   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300304 云意电气 105,000 1,627,500.00 0.31  2 300015 爱尔眼科 55,000 1,520,200.00 0.29  3 002400 省广股份 80,000 1,460,800.00 0.28  4 600887 伊利股份 60,000 922,800.00 0.18  5 - - - - -  6 - - - - -  7 - - - - -  8 - - - - -  9 - - - - -  10 - - - - -   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 15,678,400.00 3.01  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 294,560,782.10 56.62  5 企业短期融资券 119,986,000.00 23.07  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 430,225,182.10 82.70   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 122857 PR九华债 462,490 33,044,910.50 6.35  2 122048 10首机02 300,000 30,543,000.00 5.87  3 122936 PR鹤城投 316,250 22,539,137.50 4.33  4 041551040 15浙商集CP001 200,000 20,026,000.00 3.85  5 041575003 15张家界经CP001 200,000 20,008,000.00 3.85   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 85,807.71  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 9,884,112.51  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 9,969,920.22   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 527,894,279.79  报告期期间基金总申购份额 -  减:报告期期间基金总赎回份额 -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 527,894,279.79   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与基金托管人协商一致,东方基金管理有限责任公司自2015年7月7日起,对旗下基金所持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,基金份额持有人欲了解详细信息,请查询本公司网站及相关媒体公告。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方赢家保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方赢家保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年10月26日

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